Le Luxembourg fit partie de la Belgique Romaine, de la Francie de Clovis, de l'Austrasie Mérovingienne, de l'empire de Charlemagne et de la Lotharingie. L'origine de l'Etat actuel remonte à la fondation en 964 d'un "petit château" (Lützelburg : Luxembourg) par le comte Sigefroi, proche parent des Empereurs d'Allemagne et des Rois de France, sur le rocher du Bock. Godefroi de Namur puis Henri l'Aveugle héritèrent du comté qui devint duché en 1354. Par son mariage, en 1409, avec Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, Elisabeth fit entrer le Luxembourg dans une branche cadette de la maison de Bourgogne. Acquis par Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en 1443, il échut ensuite en 1447 à Maximilien d'Autriche et aux Habsbourgs avec l'ensemble des possessions bourguignonnes., puis fut compris dans les dix-sept provinces de Charles Quint et annexé au gouvernement de Metz après le traité des Pyrénées (1659). Cédé à l'Autriche en 1714, annexé par la république française en 1795 puis rendu à l'Allemagne par le congrès de Vienne (1815), le Luxembourg fut érigé en Grand Duché et offert comme indemnité au roi de Hollande Guillaume 1^er. Il fut réclamé par la Belgique en 1831, mais le traité des Vingt-Quatre Articles en attribua la partie orientale au roi de Hollande et le reste à la Belgique. Il devint un état indépendant et neutre en 1867 par le traité de Londres. L'union personnelle avec les Pays-Bas cessa en 1890 à la mort de Guillaume III.

Le pays fut envahi par l'Allemagne en 1914 et fut occupé jusqu'en 1918. La grande-duchesse Marie Adélaïde abdiqua en 1919 en faveur de sa sœur Charlotte, et en 1922 une union douanière fut conclue avec la Belgique (UEBL). De nouveau occupé de 1940 à 1944, le Luxembourg après la guerre, abandonna sa neutralité, entra dans l'OTAN et participa à la fondation du Bénélux, puis de la Communauté Economique Européenne.

La grande-duchesse Charlotte abdiqua en 1964 en faveur de son fils Jean qui a abdiqué lui-même en faveur de son fils Henri au cours de l'année 2000.

L'Etat Luxembourgeois est une démocratie représentative, sous la forme d'une monarchie constitutionnelle. La séparation des pouvoirs résulte de la constitution, sans y être formellement inscrite.

L'exercice du pouvoir exécutif appartient exclusivement au Grand Duc. En tant qu'organe du pouvoir exécutif, le Grand Duc assure l'exécution des lois, veille au maintien de l'ordre et gère les biens publics. Il est secondé dans sa tâche par les membres de son gouvernement, ministres ou secrétaires d'Etat, qui dirigent chacun une branche déterminée de l'administration publique.

L'exercice du pouvoir législatif appartient conjointement au Grand Duc et à la Chambre des Députés. Aucune loi ne peut être promulguée sans le double consentement de la Chambre et du Grand Duc.

La compétence du Grand Duc est limitée vis-à-vis du pouvoir législatif par l'article 36 de la Constitution qui lui permet de faire les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, "sans pouvoir jamais ni suspendre des lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution". La responsabilité des ministres, le vote annuel du budget, le contrôle juridictionnel des règlements et arrêtés et le contentieux administratif sont autant de moyens qui permettent aux pouvoirs législatifs et judiciaires de contrôler le pouvoir exécutif.

La Constitution permet au Grand Duc, sous certaines conditions et modalités, d'ajourner la Chambre des députés ou d'en prononcer la dissolution.

L'agriculture n'occupe plus que 3% de la population active. L'industrie a connue des mutations importantes au cours des années 1970 - 1980. L'exploitation du minerai de fer a été abandonnée, tandis que la production d'acier diminuait sensiblement mais le chômage a été contenu grâce à l'implantation de firmes étrangères, notamment américaines (Goodyear dès 1951, Du Pont de Nemours). Le développement du secteur tertiaire a largement contribué à la bonne santé économique du Luxembourg : institutions européennes (secrétariat du Parlement européen, Cour de justice, Banque d'investissement), radio-télévision, activités financières (plus de 180 banques), hôtelleries. La moitié de la population active du pays est constituée d'étrangers résidents (surtout originaire de l'Union Européenne) ou frontaliers.